中证 500ETF:买入宽跨式策略与多空配对策略

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快讯摘要

激进、稳健、套保对冲三种策略,涉及中证 500ETF、沪深 300ETF 等,仓位均按 3 成设置,止损线设为 30%。

快讯正文

【激进型策略:持有买入宽跨式策略,买入中证 500ETF 购 6 月 5500 合约及沽 6 月 5500 合约,仓位 3 成,止损线 30%。】稳健型策略:继续持有多空配对策略,做多沪深 300 指数,做空中证 500 指数,构建为买入沪深 300ETF 购 6 月 3329A 合约及中证 500ETF 沽 6 月 5500 合约,仓位 3 成,止损线 30%。套保对冲策略:构建 ETF 现货与看跌期权的保险策略,等量对冲比例 10000:1,买入 10000 份沪深 300ETF 现货,同时买入 1 张深度实值的看跌期权合约 300ETF 沽 12 月 4100。

中证 500ETF:买入宽跨式策略与多空配对策略
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