上证 50ETF 等期权行情:隐含波动率、成交额 PCR 等数据解析

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快讯摘要

金融期权标的走势各异,隐含波动率、成交额 PCR、持仓量 PCR 等数据有变化,各期权策略建议不同。

快讯正文

 

金融期权标的走势各异,上证 50ETF、上证 300ETF、创业板 ETF 低开后宽幅震荡,中证 1000 指数低开后缓震下行。

上证 50ETF 等期权行情:隐含波动率、成交额 PCR 等数据解析
(图片来源网络,侵删)

截至收盘,上证 50ETF 涨幅 0.12%,报收于 2.502;上证 300ETF 涨幅 0.14%,报收于 3.587;创业板 ETF 涨幅 0.56%,报收于 1.782;中证 1000 指数跌幅 1.32%,报收于 5284.62。

隐含波动率方面,上证 50ETF 期权隐含波动率报收于 12.83%,下跌 0.15%;上证 300ETF 期权隐含波动率报收于 13.19%,下跌 0.54%;创业板 ETF 期权隐含波动率报收于 20.25%,下跌 0.38%;中证 1000 股指期权隐含波动率报收于 23.18%,上涨 1.03%。

成交额 PCR 方面,上证 50ETF 期权成交额 PCR 报收于 1.02,下跌 0.04;上证 300ETF 期权成交额 PCR 报收于 1.04,上涨 0.02;创业板 ETF 期权成交额 PCR 报收于 1.09,上涨 0.12;中证 1000 股指期权成交额 PCR 报收于 1.41,上涨 0.52。

持仓量 PCR 方面,上证 50ETF 期权持仓量 PCR 持续下行后窄幅盘整,报收于 0.77,下跌 0.02;上证 300ETF 期权持仓量 PCR 持续下行后窄幅盘整,报收于 0.80,下跌 0.01;创业板 ETF 期权持仓量 PCR 持续下行后低位盘整,报收于 0.70,上涨 0.01;中证 1000 股指期权持仓量 PCR 低位缓震下行后盘整,报收于 0.54,下跌 0.05。

最大未平仓所在的行权价方面,上证 50ETF 的压力点行权价维持在 2.55,支撑点行权价维持在 2.45;上证 300ETF 的压力点行权价维持在 3.70,支撑点下降一个行权价为 3.50;创业板 ETF 的压力点行权价维持在 1.85,支撑点行权价维持在 1.80;中证 1000 指数的压力点行权价维持在 5600,支撑点行权价维持在 5000。

策略建议方面,上证 50ETF 期权可构建卖出偏多头的宽跨式期权组合策略;上证 300ETF 期权可构建卖出偏多头的宽跨式期权组合策略;创业板 ETF 期权可构建卖出偏空头的跨式期权组合策略;中证 1000 股指期权可构建看跌期权熊市价差组合策略。

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